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卖空熊死蹬，6天狂赚
2008-03-27 22:49:23
天气: 晴朗 心情: 高兴
| 2008-03-27 12:04:02 |
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美国五大证券公司之一的熊死蹬(Bear Stearns，BSC)股价高台跳水，已经不是新闻了。不过什么人预卜先知，居然在3月12日大笔买进三月份行使价格为$30的认沽期权，总计57893手，相当于570万多股。以当日该期权的收市价格0.25元计算，投入资金$145万美元左右。而当日BSC的股价还高达$60美元！这是距离三月份期权的到期日也就是3月20日仅仅只有8天，扣除周末假日，只有6个交易日。一般而言这样的期权绝大多数是要打水漂的，何况一般人如何可以认定BSC一定会在这6个交易日内股价从$60大跌到$30以内？这无疑是一场豪赌。
结果大家也都知道了，BSC果然跌到了$30以下，而且大大低于$30，在期权到期日的3月20日之前，最低跌到$2元多，反弹到$6元多。稍具期权常识的人都知道，认沽权行使价格为$30元，每股账面盈利就在$27-$23之间。如果按每股期权盈利$25元计算，这短短6个交易日，这些神秘空头盈利100倍！也就是狂赚了14000万美元以上。下表的第三行就是BSC在3月12日的March 30 put 的成交记录，当日该股所有认沽期权总成交量达到20万手，相当于2000万股！粗略估计每股盈利25元以上，这些期权的总计盈利将超过5亿美元，这比摩根大通最初建议的收购熊死蹬的总价值还要高出一倍！
如果说仅仅是好运气，无疑也太好了一些！现在当然还有类似BSC的公司面临同样的问题，另一场豪赌也已经展开了。。。 |
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